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    论坛 期权论坛 期权     
    长江期权俱乐部   2018-11-15 09:30   459   0
    【标的与现货】
    标的
    收盘
    涨跌幅
    成交金额(亿)
    50ETF
    2.475
    -1.36%
    16.7
    上证指数
    2632
    -0.85%
    1770
    沪深300指数
    3205
    -1.00%
    1054
    周三市场震荡下跌,午后有所加速,量能也有萎缩。盘面上,银行指数跌幅超过1%,重仓股的中国平安、贵州茅台、中国石化均有较大跌幅。从技术分析角度:日线的均线处于纠缠状态,MA5下穿了MA20。依据缠论,后续可能会出现较大的单边行情,但是行情何时启动则难以预测,投资者应持有良好心态,不要执着于自己的预期而盲目持仓待涨待跌,特别是11月合约,目前时间价值处于加速衰减之中。并不太适合持有等待方向机会。30分钟级别,同样发生了MA5下穿MA20,MA20后续将成为一个关键压力位。同样,均线呈现收敛,且稍微偏空,超短线日内级别,可以密切关注趋势是否沿着MA5顺势开展。如可以捕捉,考虑日内交易止盈。
    市场震荡,波动率进一步有小降,考虑到11月合约时日不多,平值合约及虚值程度较浅的合约的隐波将自然下跌,投资者应引起警觉。


    50ETF近期30分钟K线图
    【期权交易】
    总成交面额(亿元)
    292.51
    期现成交比
    0.88
    权利金成交额(亿元)
    6.78
    合约总成交(万张)
    115.67
    合约总持仓(万张)
    242.63
    P/C
    0.77

    【波动率】
    由于标的波动率有连续相关的特性,在此给出标的过去N个交易日的标的已实现波动率,供投资者对不同月份合约波动率的估值进行参考。
    N
    过去N个交易日标的波动率
    5
    20.75
    20
    33.37
    60
    29.17
    120
    26.97

    【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)
    1、超短线日内,小权并不建议直接翻多,虽然很多投资者考虑现在的政策底,持有认购多头待涨。实在想这样做的投资者应将11月合约转化为12月合约。日内短线级别如30分钟MA5形成压制,应偏空操作。保守的投资者可以离场观望,激进的可以选择11月实值2档认沽操作,尽量日内了结。日线级别方向不明确,非日内交易的投资者应观望。
    2、双卖客户仍然可以继续持有,或逢日内高低点缓慢加仓,目前的震荡将继续导致波动率下降,除非出现单边大波动,否则应避免频繁操作。




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