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  • 2018年11月15日期权投资资讯——金融板块带动标的下跌,隐波继续回落。

    论坛 期权论坛 期权     
    广发期权淘金通   2018-11-15 09:26   517   0
    一、统计数据
    上个交易日,全市场期权合约成交金额6.78亿元,共116万张。其中11月认购成交金额为25967万元,约54万张;11月认沽成交金额为26074万元,约42万张。

    上个交易日,30日历史波动率下降0.42%,达33.6%;Gvix基本没变,维持在30.4%。

    数据来源:衍生品经纪业务部,Wind

    二、期权市场点评
    昨日,全市场回落,上证50跌幅靠前。期权盘面上,各个月份隐波走势分歧,11月隐波较昨日下跌约-100BP,但其余月份隐波均较昨日有所上涨。11月和12月微笑曲线目前均呈现左低右高,看似期权市场看今日反弹。

    三、今日期权策略思考
    i)备兑策略
    建仓观点:目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。
    首次建议:2018年10月22日。
    调整建议:昨日标的上涨,策略盈利。今日可继续持有。
    备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓即可。
    风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。但策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。
    ii)区间看涨
    建仓观点:标的在原区间底部再获支撑,三季报出尽,预判市场波动减缓。起手建仓考虑卖出认沽,看市场不跌。

    首次建议:2018年11月1日。
    调整建议:2018年11月12日。减仓观望。
    平仓建议:2018年11月15日。平仓离场。
    昨日午后,标的突来一拨下跌,吞没本周涨幅。但更有意思的是,期权当月合约竟然伴随着标的的下跌而隐波下行,从盘后持仓数据看,卖开认购看跌现象明显??慈谐?,近期的流量明显向中小创倾斜,标的这边弱势调整,叠加考虑银行板块承压,继续上攻恐有难度??唇裉?,标的或有机会反弹,今日建议,平仓区间看涨策略,离场观望。
    风险提示:义务方占用保证金,若标的大跌,则有被追保、强平等风险。建议及时盯盘,预设止损。

    四、聊天板块
    昨天11月隐波独自下跌,至使目前期限结构的近月端非常平缓。交易上,前天曾建议做空隐波,但今日建议,减仓,收小-Vega敞口。

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