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    【铜期权】主力认购合约普跌

    论坛 期权论坛 期权     
    Gamma俱乐部   2018-11-15 08:37   545   0


    一、成交持仓情况
    11月14日,铜期权总成交量为43,938 手(按双边计算,下同),比上一交易日增加12,870 手,总持仓量为45,504 手,较上一交易日增加2,222 手。总成交量和总持仓量的PCR比率分别为1.15 和1.09 ,投资者情绪进一步回稳。其中,主力CU1901合约系列成交量为30,838 手,比上一交易日增加8,612 手,占所有合约的70.19%,持仓量为26,692 手,比上一交易日增加824 手,持仓量占所有合约的58.66%。包括期权自对冲,当日期权总成交量为46484手。
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    主力CU1901期权合约系列中成交量相对最高的为47000认沽和46000认沽。合约成交量PCR为1.20 ,较前一交易日升0.13 。持仓量PCR为1.04 ,较前一交易日下跌0.03 ,市场紧张情绪进一步缓和。当前价格压力线为51000,支撑则维持46000一线。
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    从持仓量变化来看,主力1月合约系列中持仓变动量维持较低水平,购沽持仓均多有增加,多方力量较为领先,增仓相对最高为51000认购,后市情绪有所提振。





    二、波动率分析
    (1)历史波动率
    11月14日,沪铜主连的5日历史滚动波动率下滑至5.49 %,位五年历史10百分位水平以下。近五年的5日、10日、20日和40日的历史波动率均值分别为5.49 %、13.62 %、12.10 %和14.38 %。
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    (2)隐含波动率
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    图6为11月14日主力期权合约系列的隐含波动率结构分布。主力1901期权合约系列的隐含波动率分布较为平坦,购沽隐波维持平稳,认购和认沽隐波水平大致相近。
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